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北京中期7月28日股指期货套利策略日报

2019-04-10 20:26:59 | 来源: 游戏

北京中期:7月28日股指期货套利策略

7月28日股指期货套利策略--期现两市放量大涨套利交易收益丰富

今日要点:

美国经济咨商局7月份的消费者信心指数环比下跌至50.4,创今年2月以来新低,主要受到消费低迷和就业市场疲软的影响。标普公司发布的数据显示,5月20个大城市房价指数环比增长1.3%,连续第二个月环比上涨。周二美股涨跌不一,道指涨12.26点,涨幅0.12%;纳指跌8.18点,跌幅0.36%;标普500指数跌1.17点,跌幅0.10%。

国内方面,现指在经过昨日的小幅调剂之后今日继续爬升,指数整日出现低开高走格局。股指期货4合约前期在主力资金逐步由净空头寸向净多头寸转移的进程中,走势明显弱于现货指数,IF1008合约前期延续贴水。而今日日内,多头主力占据优势,期指日内贴水时间大幅减小,期指仅在上午时段低于现指,午后期指在延续的压抑以后强劲拉升,4合约涨幅远高于现货指数涨幅,期货价格终于再度立于现货指数之上。从股指期货主力合约成交量与持仓量的持续走势来看,期指的涨势仍在酝酿中。今日截至收盘,四合约分别涨3.76%、3.72%、3.76%、3.65%。

根据我们日内跨期套利模型的估算,今日取得收益率的是IF1103与IF1008合约,收益率到达2.76%,IF1103与IF1012以及IF1103与IF1008合约间日内收益率亦较为稳定,分别为到达1.25%、1.11%。

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